Korrelasjon Mellom Forex Par

Forex Market Timer Valutakorrelasjon Noen valutaer har en tendens til å bevege seg i samme retning, noe mdash i motsatt retning. Dette er en kraftig kunnskap for de som handler mer enn ett valutapar. Det bidrar til å sikre, diversifisere eller doble lønnsomme stillinger. Statistisk målt ved ytelse er valutapar gitt såkalte korrelasjonskoeffisienter fra 1 til -1. En korrelasjon på 1 betyr at to valutapar vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 betyr at de vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon av null betyr at ingen sammenheng mellom valutapar eksisterer. Informasjon om gjeldende korrelasjonskoeffisienter finner du her: Valutakorrelasjoner Tabell. På siden klikker du på FxCorrelations (tabellversjon). Eksemplet med sterk positiv korrelasjon mellom to valutapar er: GBPUSD og EURUSD. De har en korrelasjonskoeffisient på over 0,90, noe som betyr at når EURUSD går opp, går GBPUSD også opp. En velkjent utvalg av to motsatte flytende valutapar er EURUSD og USDCHF, de har en meget høy koeffisient på over -0,90, noe som betyr at de beveger seg omvendt nesten 100 av tiden. Eksempler på samme retningsflytende valutapar er: EURUSD og GBPUSD EURUSD og NZDUSD USDCHF og USDJPY AUDUSD og GBPUSD AUDUSD og EURUSD Parallelt bevegelige par er: EURUSD og USDCHF GBPUSD og USDJPY GBPUSD og USDCHF AUDUSD og USDCAD AUDUSD og USDJPY Hvordan en næringsdrivende kan bruke denne informasjonen 1. En veldig enkel bruk unngår handler som avbryter hverandre . For eksempel, å vite at EURUSD og USDCHF beveger seg omvendt nesten perfekt, ville det ikke være noe poeng å gå kort på begge posisjonene ettersom de til slutt kansellerer hverandre (tapresultat). 1.a. Det er imidlertid en strategi for sikring av ett valutapar med en annen. La oss ta de samme parene: EURUSD og USDCHF. For eksempel har en handelsmann åpnet lange stillinger på begge valutapar. Siden de beveger seg i motsatt retning, hvis EURUSD gjør noen tap, vil det andre paret gå i fortjeneste. Derfor vil det totale tapet ikke være så ille som om det ville være uten den andre backuphandelen. På den annen side er fortjenesten her heller ikke stor. 2. Når det er sikkert, kan en næringsdrivende doble posisjonsstørrelsen ved å plassere samme ordre på parallelle (flytte i samme retning) valutapar. 3. Et annet alternativ ville være å diversifisere risikoen i handel. For eksempel har AUDUSD og EURUSD par korrelasjonskoeffisienten på ca. 0,70, hvilket betyr at par beveger seg hovedsakelig i samme retning, men ikke så perfekt (som er det vi trenger her). Hvis vi bestemmer oss for at USD vil svekke seg, vil vi for eksempel gå langt og plassere halvparten av kjøpsordren på AUDUSD valutapar og halvparten på EURUSD. Splitting ordrene vil bevare handelsmenn posisjoner fra plutselige tapende samlinger (plutselige hopp i pris) og da disse valutaene ikke beveger seg 100 identiske, vil en forhandler ha litt tid til å reagere tilstrekkelig. Ulike pengepolitikker i ulike land banker har også en innvirkning: når en valuta vil bli mindre påvirket enn den andre og derfor vil bevege seg langsommere. Gode ​​handler Kopier kopi Forexmarkethours Alle rettigheter reservert Bruk valutakorrelasjoner til din fordel For å være en effektiv handelsmann, er det viktig å forstå hele porteføljen din følsomhet for markedsvolatilitet. Dette er spesielt så når handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ikke enkeltparhandel helt uavhengig av de andre. Når du er klar over disse korrelasjonene og hvordan de endres, kan du bruke dem til å kontrollere eksponeringen av den totale porteføljen. (For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definere korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se: Hvis du handlet det britiske pundet mot den japanske yenen (GBPJPY-paret) for eksempel handler du faktisk et derivat av GBPUSD - og USDJPY-parene, derfor må GBPJPY være noe korrelert med en om ikke begge disse andre valutaparene. Men gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er parvis. Mens noen valutapar vil bevege seg i takt, kan andre valutapar bevege seg i motsatt retning, noe som i hovedsak er et resultat av mer komplekse krefter. Korrelasjon i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1. En korrelasjon på 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon på null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig. Lese korrelasjonstabellen Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, kan vi se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Øverste tabell over viser at i løpet av februar måned (en måned) EURUSD og GBPUSD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0,95. Dette innebærer at når EURUSD samles, har GBPUSD også samles 95 av tiden. I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere (0,66), men i de lange (1 år) årene har de to valutaparene fortsatt sterk sammenheng. Derimot hadde EURUSD og USDCHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1,00. Dette innebærer at 100 av tiden, da EURUSD gjaldt, solgte USDCHF. Dette forholdet gjelder også over lengre perioder da korrelasjonsstallene forblir relativt stabile. Likevel forblir korrelasjoner ikke alltid stabile. Ta for eksempel USDCAD og USDCHF. Med en koeffisient på 0,95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere årsaker, blant annet oljeprisen og bankenes hawkishness. (For mer, se Bruke renteparametre til handel forex.) Korrelasjoner Endre Det er klart da korrelasjoner endrer seg, noe som gjør at korrelasjonskiftet blir enda viktigere. Sentiment og globale økonomiske faktorer er svært dynamiske og kan til og med endres på daglig basis. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor veldig viktig å ta en titt på seksmåneders etterfølgende korrelasjon. Dette gir et tydeligere perspektiv på det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig. Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikk, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er en tabell som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EURUSD deler med andre par: Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde gjeldende på retningen og styrken av korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bruk bare et regneark, som Microsoft Excel. Mange kartleggingspakker (selv noen gratis) lar deg laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel. I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL (område 1, område 2). Ettårs-, seks-, tre - og en-måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis: 1. Få prisdataene for de to valutaparene dine, si at de er GBPUSD og USDJPY 2. Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Deretter fyller du i kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av tidsperioden du analyserer. 3. På bunnen av kolonnen, i et tomt spor, skriv inn CORREL (4. Marker alle dataene i en av prissokkelene bør du få en rekke celler i formellboksen. 5. Skriv inn komma 6. Gjenta trinn 3-5 for den andre valutaen. 7. Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Tallet som er produsert representerer sammenhengen mellom de to valutaparene Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er generelt en god ide. Slik bruker du den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du kan bruke dem til din fordel. Først kan de hjelpe deg med å unngå å skrive inn to posisjoner som avbryter hverandre, For eksempel ved å vite at EURUSD og USDCHF beveger seg i motsatt retning nær du vil se at det å ha en portefølje av lange EURUSD og lange USDCHF er det samme som å ha praktisk talt ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EURUSD-samlingene, USDCHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side, holder lang EURUSD og lang AUDUSD eller NZDUSD ligner på å fordoble seg på samme posisjon siden korrelasjonene er så sterke. (Lær mer i Forex: Wading Into Valutamarkedet.) Diversifisering er en annen faktor å vurdere. Siden EURUSD og AUDUSD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe, samtidig som de opprettholder en kjerne-retningsbestemt visning. For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EURUSD, kjøpe en mye av EURUSD og ett parti av AUDUSD. Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to forskjellige valutaparene gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko. Videre har sentralbankene i Australia og Europa forskjellige pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen. eller vice versa. En forhandler kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. La oss se på EURUSD og USDCHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-bevegelse i EURUSD er 10 for mange 100.000 enheter, mens verdien av en pipforskyvning i USDCHF er 9,24 for samme antall enheter. Dette innebærer at forhandlere kan bruke USDCHF til å sikre EURUSD-eksponering. Heres hvordan sikringen ville fungere: si en handelsmann hadde en portefølje av en kort EURUSD-masse på 100 000 enheter og en kort USDCHF-masse på 100 000 enheter. Når EURUSD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være ned 100 på stillingen. Men siden USDCHF beveger seg motsatt til EURUSD, vil den korte USDCHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92,40. Dette ville gjøre netto tap av porteføljen til -7,60 i stedet for -100. Selvfølgelig betyr denne sikringen også mindre fortjeneste i tilfelle en sterk EURUSD-salg. men i verste fall blir tapene relativt lavere. Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å være oppmerksom på sammenhengen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsfolk som har mer enn ett valutapar i sine handelsregnskap. Slike kunnskaper hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at forhandlere bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig. Uansett handelsstrategien din, og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. (For mer, se vår Forex Tutorial.) Artikkel 50 er en klausul i EU-traktaten som skisserer trinnene et land må ta for å forlate EU. Britain. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Forex Korrelasjon Korrelasjonen av valutaer tillater bedre evaluering av risikoen for en kombinasjon av stillinger. Korrelasjon måler forholdet som eksisterer mellom to valutapar. For eksempel gjør det oss i stand til å vite om to valutapar skal flytte på samme måte eller ikke. To korrelerte valutaer vil ha en koeffisient nær 100 hvis de beveger seg i samme retning og -100 hvis de beveger seg i motsatt retning. En korrelasjon nær 0 viser at bevegelsene i de to valutaparene ikke er relaterte. Hvordan beregnes det Beregningen av korrelasjonen på dette nettstedet bruker standardformelen kjent som quotPearson-koeffisienten for korrelasjonskvoten. Serienes lengde er gitt av feltet kvotering av kvoter. For ytterligere informasjon om beregningen kan du besøke Wikipedia-siden: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Hvordan brukes dataene Risikostyring Det kan være viktig å vite om de åpne posisjonene i en portefølje er korrelerte. Hvis du har åpne handler i tre valutapar som er sterkt korrelerte (for eksempel EURUSD, USDCHF og USDNOK), må du forutse det faktum at dersom en av stillingene når sitt stopp, så er de to andre veldig sannsynlig også å være tapsposisjoner. I dette tilfellet er det viktig å justere størrelsen på stillingene for å unngå alvorlig tap. Endring av markedet En modifisering av korrelasjonen, hovedsakelig på lang sikt, kan vise at markedet er i endring. For eksempel, hvis EURUSD og GBPUSD er sterkt korrelerte i flere måneder og deretter dekorrelerer, kan det være et tegn på at markedssentimentet om EUR andor GBP er i ferd med å endre en, kan se starten eller slutten av en trend i en av de to valutaene. Trading toolsCurrency Correlation Explained Har du noen gang lagt merke til at når et bestemt valutapar stiger, faller et annet valutapar. Eller hva med når det samme valutaparet faller, virker et annet valutapar å kopiere det og faller også Hvis svaret er 8220yes, har 8221 du8217ve bare blitt vitne til Valutakorrelasjon i aksjon Hvis du svarte på 8220no, 8221, må du slutte å gjøre mindre viktige ting som å sove, spise, spille Candy Crush eller Angry Birds. og i stedet bruke mer tid på å se diagrammer. Men ingen bekymringer fordi vi skal begynne med det grunnleggende og bryte det ned yo8230 Den første halv8230 enkelt. Valuta. Ingen forklaring nødvendig. Den andre halvdelen. Fortsatt enkelt. Korrelasjon: et forhold mellom to ting. Hva er Valutakorrelasjon I finansverdenen er korrelasjon et statistisk mål for hvordan to verdipapirer beveger seg i forhold til hverandre. Valutakorrelasjon. Forteller oss om to valutapar beveger seg i samme, motsatte eller helt tilfeldige retning. over en viss tidsperiode. Når du handler valutaer, er det viktig å huske at siden valutaene handles i par, er det ikke noe enkelt valutapar helt isolert. (Har vi bare forvirret deg med vår 8220currencies8221 tunge twister setning der) Med mindre du planlegger å handle bare ett par om gangen, er det viktig at du forstår hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, spesielt hvis du ikke er kjent med hvordan Valutakorrelasjoner kan påvirke mengden risiko du utsetter din trading konto for. Hvis du ikke vet hva du gjør når du handler flere par samtidig i handelskontoen din, kan du få KILLED Murdefied Destroyed. Vi kan stresse dette nok. I denne leksjonen lærer you8217ll hvilken valutakorrelasjon som er, og hvordan du kan bruke den til å hjelpe deg med å bli en smartere aktør og ta mer ansvarlige risikostyringsbeslutninger. Korrelasjonen beregnes i det som kalles korrelasjonskoeffisienten, som varierer mellom -1 og 1. Perfekt positiv korrelasjon (en korrelasjonskoeffisient på 1) innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. Perfekt negativ korrelasjon (en korrelasjonskoeffisient på -1) betyr at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. Hvis korrelasjonen er 0. bevegelsene mellom to valutapar sies å ha uh ZERO eller ingen korrelasjon, de er helt uavhengige og tilfeldige fra hverandre. Vi har ingen anelse om hvordan ett par vil bevege seg i forhold til det andre. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig